Partager cette publication

Le ratio de Sharpe

ratio de sharpeLe ratio permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque que l’on prend.

Le ratio de Sharpe permet de calculer la performance de notre investissement par rapport à un placement sans risque. Le but recherché par le ratio est à  terme de pouvoir constituer le portefeuille possédant le plus faible taux de risque, pour un rendement maximum.

Si le ratio est négatif, alors le portefeuille et sous-performe et un placement sans risque. En conséquence,  il n’est pas logique d’investir dans un tel placement.

  •  Un ratio compris  entre 0 et 1,  signifie l’excédent de rendement  sans risque est plus faible que le risque pris.
  • Si le ratio est supérieur à 1, le portefeuille sur-performe un placement sans risque et  génère une forte rentabilité.

 

[contact conseiller[cat id=’1022′]

En tant que courtier en assurances et en crédit, ma passion est de partager mes connaissances au plus grand nombre afin de rendre ce secteur accessible à tout le monde. Vous pouvez me contacter directement pour obtenir des conseils personnalisés 😉

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.