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Qu'est ce que le ratio de Sharpe?

Le à 15:11:20

Ce ratio permet de mesurer la rentabilité d’un portefeuille en fonction du risque pris. 

Le ratio de Sharpe permet de calculer la performance d’un investissement par rapport à celle d’un placement sans risque.

  • Le but recherché par ce ratio est à  terme de pouvoir constituer le portefeuille possédant le plus faible taux de risque, pour un rendement maximum.

 

Si le ratio est négatif, on conclut que le portefeuille sous performe un placement sans risque.  « Pas logique d’investir dans un tel placement ».

  • Si le  ratio est compris entre 0 et 1, cela signifie que l’excédent de rendement par rapport au taux sans risque est plus faible que le risque pris.
  • Si le ratio est supérieur à 1, le portefeuille surperforme un placement sans risque et donc il génère une plus forte rentabilité.






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